Zarządzanie ryzykiem w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski oferuje możliwość skorzystania z transakcji pomagających ograniczyć ryzyko wynikające ze zmian kursów walut oraz stóp procentowych.
Ich stosowanie pojedynczo lub w kombinacjach umożliwia precyzyjne planowanie wyników finansowych oraz zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami wpływającymi na koszt kredytu lub dochód z inwestycji.

Dla kogo?

Produkty zarządzania ryzykiem są przeznaczone m.in. dla tych firm, które:

  • otrzymują wpływy walutowe lub dokonują płatności walutowych i chcą zabezpieczyć związane z tym ryzyko kursowe,
  • mają kredyt lub inwestycję w jednej walucie, ale płatności regulują lub otrzymują w innej,
  • zaciągają kredyty o zmiennym oprocentowaniu lub inwestują środki po zmiennej stopie procentowej i chcą zabezpieczyć ryzyko ich zmiany.

Korzyści dla Twojej firmy

Poznaj naszą ofertę rozliczania płatności

  • Zarządzanie ryzykiem kursowym

  • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Zarządzanie ryzykiem kursowym

Transakcja wymiany walutowej z dostawą natychmiastową (FX Spot)

Szybka sprzedaż lub zakup walut po kursie ustalonym z góry.

  • Dostawa środków następuje najpóźniej w dwa dni robocze od zawarcia transakcji.
  • Istnieje możliwość negocjacji korzystniejszego kursu – nawet przy niskiej kwocie transakcji.
  • Transakcję można zawrzeć telefonicznie lub w bankowości internetowej.
Informacja o ryzyku
Transakcja wymiany walutowej z dostawą natychmiastową obarczona jest ryzykiem rynkowym, związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się kursu walutowego.
Więcej informacji na temat produktu uzyskają Państwo u doradcy klienta.

Terminowa transakcja wymiany walutowej (FX Forward/NDF)

Sprzedaż lub zakup walut w przyszłości po terminowym kursie wymiany ustalonym w dniu zawarcia transakcji.

  • Transakcja pozwala zabezpieczyć się przed niekorzystną zmianą rynkowego kursu walutowego, umożliwia dokładną projekcję przyszłego wyniku finansowego realizowanych transakcji biznesowych
  • Udostępniamy zawieranie transakcji terminowych typu Forward, rozliczanych poprzez rzeczywistą wymianę kwot walut przez obie strony transakcji), lub
  • Transakcja typu NDF (Non-deliverable Forward), rozliczana poprzez kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy wcześniej ustalonym kursem terminowym a bieżącym negocjowanym kursem spot z dnia rozliczenia transakcji.
  • Istnieje możliwość zastąpienia transakcji Forward transakcją NDF lub odwrotnie oraz częściowego lub całkowitego skracania transakcji (przedterminowe rozliczenie transakcji).
  • Transakcję można zawrzeć telefonicznie lub w bankowości internetowej.
Informacja o ryzyku
Terminowa transakcja wymiany walutowej obarczona jest niskim ryzykiem niedopasowania przepływów klienta z zobowiązaniami wynikającymi z transakcji oraz ryzykiem rynkowym, związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się kursu walutowego. W przypadku, gdy terminowa transakcja wymiany walutowej zawierana jest jako zabezpieczenie otwartej pozycji lub przyszłych płatności walutowych, ryzyko rynkowe jest istotnie ograniczone. Wpływy zmiany kursu na pozycję zabezpieczaną i transakcję się znoszą. Terminowe transakcje wymiany walutowej posiadają liniowy profil ryzyka rynkowego, co oznacza, że zmiany bieżącego kursu walutowego wpływają proporcjonalnie na wartość zawartej transakcji.
Więcej informacji na temat produktu uzyskają Państwo u dealera obsługującego klientów korporacyjnych.

Opcja walutowa (FX Option)

Instrument finansowy pozwalający zabezpieczyć ryzyko walutowe.

  • Opcja walutowa to instrument finansowy dający nabywcy opcji prawo (nie zobowiązanie) do zakupu (opcja call) lub sprzedaży (opcja put) waluty w przyszłości po kursie ustalonym w momencie zawarcia transakcji.
  • Umożliwia dopasowywanie kursu realizacji (ceny zakupu lub sprzedaży waluty) do potrzeb, co czyni ją instrumentem bardziej elastycznym niż FX Forward/NDF.
  • Prawo do realizacji opcji może zostać dokonane poprzez rzeczywistą wymianę kwot walut przez obie strony transakcji lub poprzez wypłatę różnic kursowych między kursem realizacji a kursem referencyjnym, bez przekazania kwot walut.
  • Oferujemy opcje walutowe (plain vanilla) typu europejskiego.
Informacja o ryzyku
Opcja walutowa daje nabywcy możliwość osiągania zysków przewyższających zapłaconą premię, natomiast możliwość strat ograniczona jest do wysokości zapłaconej premii. Wystawca opcji ma sytuację odwrotną, tj. nieograniczoną możliwość straty, a zysk ograniczony do wysokości otrzymanej premii. Opcja walutowa posiada nieliniowy profil ryzyka rynkowego, co oznacza, że zmiany bieżącego kursu walutowego nie wpływają proporcjonalnie na wartość zawartej transakcji opcyjnej.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Transakcja IRS (Interest Rate Swap)

Transakcja polegająca na wymianie z bankiem płatności odsetkowych liczonych według jednej stopy procentowej na płatności odsetkowe liczone według innej stopy procentowej.

  • Transakcja IRS pozwala zabezpieczyć się przed wzrostem kosztu kredytu lub przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji, dzięki zamianie stopy zmiennej na stałą bądź inną zmienną lub ze stopy stałej na zmienną.
  • Płatności odsetkowe naliczane są w tej samej walucie od kwoty nominalnej uzgodnionej w transakcji, a ich rozliczenie odbywa się w wyznaczonych dniach przez porównanie odpowiedniej stawki referencyjnej (np. WIBOR) z zakontraktowaną stopą procentową.
  • Transakcja IRS zabezpiecza wszystkie płatności w okresie obowiązywania kontraktu. Konstrukcja każdego kontraktu IRS uwzględnia konkretne przepływy finansowe klienta, w tym ich daty i kwoty.
Informacja o ryzyku
Transakcja IRS obarczona jest umiarkowanym ryzykiem niedopasowania przepływów z niej wynikających z przepływami klienta wynikającymi z pozycji zabezpieczanej transakcją IRS. W środowisku dodatnich stóp procentowych, w przypadku, gdy transakcja IRS zawierana jest jako zabezpieczenie przyszłych płatności, ryzyko rynkowe jest istotnie ograniczone, ponieważ wpływy zmiany stóp procentowych na pozycję zabezpieczaną i transakcję IRS się znoszą.
Więcej informacji na temat produktu uzyskają Państwo u dealera obsługującego klientów korporacyjnych.

Opcja na stopę procentową (Interest Rate Option)

Instrument zabezpieczający przed ryzykiem zmiany poziomu stopy procentowej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów transakcji do wysokości zapłaconej premii.

  • Opcja na stopę procentową daje nabywcy – w zamian za płaconą wystawcy premię – prawo do zamiany odsetek naliczonych od kwoty kontraktu według zmiennej stawki referencyjnej na odsetki naliczone według stałej stawki.
  • W przypadku wykonania przez nabywcę opcji prawa do rozliczenia opcji na stopę procentową, rozliczana jest jedynie różnica pomiędzy poziomem stopy procentowej (stawki realizacji) ustalonej w momencie zawierania transakcji a poziomem stopy referencyjnej w dniu rozliczenia.
  • ING Bank Śląski oferuje opcje CAP (ograniczające ryzyko wzrostu stop procentowych), opcje FLOOR (ograniczające ryzyko ich spadku) oraz transakcje COLLAR (zabezpieczające ryzyko stopy procentowej w pewnym korytarzu wahań rynkowej stopy procentowej w zdefiniowanym okresie).
Informacja o ryzyku
Opcja na stopę procentową obarczona jest umiarkowanym ryzykiem niedopasowania przepływów z niej wynikających z przepływami klienta wynikającymi z pozycji zabezpieczanej transakcją opcyjną. Opcja na stopę procentową daje nabywcy możliwość osiągania zysków przewyższających zapłaconą premię, natomiast możliwość strat ograniczona jest do wysokości zapłaconej premii. Wystawca opcji ponosi nieograniczone ryzyko rynkowe. W środowisku dodatnich stóp procentowych, w przypadku, gdy klient za pomocą zakupionych opcji zabezpiecza przyszłe płatności, ryzyko rynkowe jest ograniczone.
Więcej informacji na temat produktu uzyskają Państwo u dealera obsługującego klientów korporacyjnych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24

lub

+48 801 242 242

lub wyślij e-mail na adres

bc@ingbank.pl